Uma análise da relação entre as variáveis macroeconômicas e o índice IBOVESPA.

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Title:	Uma análise da relação entre as variáveis macroeconômicas e o índice IBOVESPA.
Other Titles:	An analysis of the relationship between macroeconomic variables and the IBOVESPA index.
???metadata.dc.creator???:	FIGUEIREDO, Aline Macedo. SABADINI, Felipe César. MORALLES, Hérick Fernando.
Keywords:	Índice IBOVESPA;Variáveis macroeconômicas;Causalidade;Regressão múltipla;Teste da raiz unitária;Teste de co-integração Johansen;Teste de causalidade de Granger;Teste Breusch Godfrey;Taxa SELIC;Macroeconomia;IBOVESPA;IBOVESPA Index;Macroeconomic variables;Causality;Multiple regression;Unit root test;Johansen cointegration test;Granger causality test;Breusch Godfrey Test;SELIC rate;Macroeconomics;Indice IBOVESPA;Variables macroéconomiques;Causalité;Régression multiple;Test de racine unitaire;Test de cointégration de Johansen;Test de causalité de Granger;Test de Breusch Godfrey;Tarif SELIC;Macroéconomie;Variables macroeconómicas;Causalidad;Regresión múltiple;Prueba de raíz unitaria;Prueba de cointegración de johansen;Prueba de causalidad de Granger;Prueba de Breusch-Godfrey;Tasa SELIC;Macroeconómica
Issue Date:	2017
Publisher:	Universidade Federal de Campina Grande
Citation:	FIGUEIREDO, Aline Macedo; SABADINI, Felipe César; MORALLES, Hérick Fernando. Uma análise da relação entre as variáveis macroeconômicas e o índice IBOVESPA. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 5., 2017, Sumé- PB. Anais [...]. Joinville - SC: UDESC/UNIVILLE, 2017. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/31736
???metadata.dc.description.resumo???:	O objetivo deste trabalho é analisar a relação de causalidade entre as variáveis macroeconômicas e o mercado acionário brasileiro. As variáveis macroeconômicas serão representadas por: taxa de câmbio, taxa de juros, preço do petróleo, taxa de inflação e risco-país, enquanto o retorno do mercado acionário será representado pelo Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). O estudo utilizará regressão múltipla e analisará o período de janeiro de 2008 a julho de 2016. Para o estudo serão utilizadas técnicas econométricas: Teste da Raiz Unitária, Teste de co-integração Johansen, Teste de Causalidade de Granger, e modelos de regressão múltipla aliados ao teste Breusch Godfrey. Os resultados encontrados mostraram que o risco-país e a taxa de câmbio são as únicas variáveis significantes, apresentando relação negativa com o retorno do índice. Porém, as únicas variáveis que apresentaram capacidade preditiva foram taxa SELIC e o preço do petróleo.
Keywords:	Índice IBOVESPA Variáveis macroeconômicas Causalidade Regressão múltipla Teste da raiz unitária Teste de co-integração Johansen Teste de causalidade de Granger Teste Breusch Godfrey Taxa SELIC Macroeconomia IBOVESPA IBOVESPA Index Macroeconomic variables Causality Multiple regression Unit root test Johansen cointegration test Granger causality test Breusch Godfrey Test SELIC rate Macroeconomics Indice IBOVESPA Variables macroéconomiques Causalité Régression multiple Test de racine unitaire Test de cointégration de Johansen Test de causalité de Granger Test de Breusch Godfrey Tarif SELIC Macroéconomie Variables macroeconómicas Causalidad Regresión múltiple Prueba de raíz unitaria Prueba de cointegración de johansen Prueba de causalidad de Granger Prueba de Breusch-Godfrey Tasa SELIC Macroeconómica
???metadata.dc.subject.cnpq???:	Engenharia de Produção.
URI:	http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/31736
Appears in Collections:	Anais do Simpósio de Engenharia de Produção SIMEP

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UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E O ÍNDICE IBOVESPA - ANAIS V SIMEP ARTIGO 2017.pdf	Uma análise da relação entre as variáveis macroeconômicas e o índice IBOVESPA - Anais V SIMEP Artigo 2017.	165.47 kB	Adobe PDF	View/Open

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