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dc.description.resumoO objetivo deste trabalho é analisar a relação de causalidade entre as variáveis macroeconômicas e o mercado acionário brasileiro. As variáveis macroeconômicas serão representadas por: taxa de câmbio, taxa de juros, preço do petróleo, taxa de inflação e risco-país, enquanto o retorno do mercado acionário será representado pelo Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). O estudo utilizará regressão múltipla e analisará o período de janeiro de 2008 a julho de 2016. Para o estudo serão utilizadas técnicas econométricas: Teste da Raiz Unitária, Teste de co-integração Johansen, Teste de Causalidade de Granger, e modelos de regressão múltipla aliados ao teste Breusch Godfrey. Os resultados encontrados mostraram que o risco-país e a taxa de câmbio são as únicas variáveis significantes, apresentando relação negativa com o retorno do índice. Porém, as únicas variáveis que apresentaram capacidade preditiva foram taxa SELIC e o preço do petróleo.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.initialsUFCGpt_BR
dc.subject.cnpqEngenharia de Produção.pt_BR
dc.citation.issue5pt_BR
dc.titleUma análise da relação entre as variáveis macroeconômicas e o índice IBOVESPA.pt_BR
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/31736-
dc.date.accessioned2023-10-03T11:15:30Z-
dc.date.available2023-10-03-
dc.date.available2023-10-03T11:15:30Z-
dc.typeArtigo de Eventopt_BR
dc.subjectÍndice IBOVESPApt_BR
dc.subjectVariáveis macroeconômicaspt_BR
dc.subjectCausalidadept_BR
dc.subjectRegressão múltiplapt_BR
dc.subjectTeste da raiz unitáriapt_BR
dc.subjectTeste de co-integração Johansenpt_BR
dc.subjectTeste de causalidade de Grangerpt_BR
dc.subjectTeste Breusch Godfreypt_BR
dc.subjectTaxa SELICpt_BR
dc.subjectMacroeconomiapt_BR
dc.subjectIBOVESPApt_BR
dc.subjectIBOVESPA Indexpt_BR
dc.subjectMacroeconomic variablespt_BR
dc.subjectCausalitypt_BR
dc.subjectMultiple regressionpt_BR
dc.subjectUnit root testpt_BR
dc.subjectJohansen cointegration testpt_BR
dc.subjectGranger causality testpt_BR
dc.subjectBreusch Godfrey Testpt_BR
dc.subjectSELIC ratept_BR
dc.subjectMacroeconomicspt_BR
dc.subjectIndice IBOVESPApt_BR
dc.subjectVariables macroéconomiquespt_BR
dc.subjectCausalitépt_BR
dc.subjectRégression multiplept_BR
dc.subjectTest de racine unitairept_BR
dc.subjectTest de cointégration de Johansenpt_BR
dc.subjectTest de causalité de Grangerpt_BR
dc.subjectTest de Breusch Godfreypt_BR
dc.subjectTarif SELICpt_BR
dc.subjectMacroéconomiept_BR
dc.subjectVariables macroeconómicaspt_BR
dc.subjectCausalidadpt_BR
dc.subjectRegresión múltiplept_BR
dc.subjectPrueba de raíz unitariapt_BR
dc.subjectPrueba de cointegración de johansenpt_BR
dc.subjectPrueba de causalidad de Grangerpt_BR
dc.subjectPrueba de Breusch-Godfreypt_BR
dc.subjectTasa SELICpt_BR
dc.subjectMacroeconómicapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.creatorFIGUEIREDO, Aline Macedo.-
dc.creatorSABADINI, Felipe César.-
dc.creatorMORALLES, Hérick Fernando.-
dc.publisherUniversidade Federal de Campina Grandept_BR
dc.languageporpt_BR
dc.title.alternativeAn analysis of the relationship between macroeconomic variables and the IBOVESPA index.pt_BR
dc.identifier.citationFIGUEIREDO, Aline Macedo; SABADINI, Felipe César; MORALLES, Hérick Fernando. Uma análise da relação entre as variáveis macroeconômicas e o índice IBOVESPA. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 5., 2017, Sumé- PB. Anais [...]. Joinville - SC: UDESC/UNIVILLE, 2017. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/31736pt_BR
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UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E O ÍNDICE IBOVESPA - ANAIS V SIMEP ARTIGO 2017.pdfUma análise da relação entre as variáveis macroeconômicas e o índice IBOVESPA - Anais V SIMEP Artigo 2017.165.47 kBAdobe PDFView/Open
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